The Effects of Systemic Risk on the Allocation between Value and Growth Portfolios

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ISSN Print: 2162-2434
ISSN Online: 2162-2442
www.scirp.org/journal/jmf
E-mail: jmf@scirp.org

"The Effects of Systemic Risk on the Allocation between Value and Growth Portfolios"
written by Gabriel Penagos, Gonzalo Rubio,
published by Journal of Mathematical Finance, Vol.3 No.1A, 2013

has been cited by the following article(s):

[1]	Aplicación del modelo estocástico de difusión-salto de Merton para la simulación del valor del Índice COLCAP
	2019

[2]	APLICACION DEL MODELO ESTOCASTICO DE DIFUSION-SALTO DE MERTON PARA LA SIMULACION DEL VALOR DEL INDICE COLCAP.
	2019

[3]	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS MAESTRIA EN ECONOMÍA
	2019

[4]	Portafolio óptimo en escenarios de saltos estocásticos: aplicación a las administradoras de fondos de pensiones de Perú.
	2016

[5]	PORTAFOLIO ÓPTIMO EN ESCENARIOS DE SALTOS ESTOCÁSTICOS: APLICACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES DE PERÚ
	2015

[6]	A MARTINGALE APPROACH FOR PORTFOLIO ALLOCATION WITH STOCHASTIC VOLATILITY AND JUMPS
	G PENAGOS, 2014

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